Для удобства вылова крупного участника-ирсайдера в нефти и анализа ОИ в бумаге, сделал для себя табличку,в которую заношу детализацию по открытому интересу в инструменте. http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

На основании этих данных получаем несколько синтетических параметров:

– средняя длинная поза на одно ЮЛ

– средняя короткая поза на одно ЮЛ

– их соотношение

– изменение количества длинных позиций (последнее значение минус предыдущее)

– изменение количества коротких позиций  (последнее значение минус предыдущее)

С точки зрения информативности рассматриваю только ЮЛ.

Из-за низкой ликвидности бумаги, существуют пулы ЮЛ, которые насыпают крупному клиенту с каждого ЮЛ по чуть-чуть в его заявку. Например одно ЮЛ покупает 300000 бумаг у 1000 ЮЛ по 300 шт или продает 300000 бумаг 3000 ЮЛ по 100 шт. У продавцов есть свои возможности заработать на продаже, поэтому пул коротких ЮЛ меньше, чем длинных. Механика процесса:

Когда происходит набор крупной длинной позиции видно значительное увеличение как длинных, так и коротких позиций, однако при этом количество длинных ЮЛ либо не меняется, либо сильно падает (за счет закрытия спекулятивных коротких позиций), а количество коротких ЮЛ сильно возрастает.

18 января можно увидеть заход +270000 бумаг и +1 ЮЛ по длинным, в то же время +280000 бумаг и +261 ЮЛ по коротким. Именно тогда, через несколько дней, началось ралли в нефти. Такие же сигналы мы видим в марте и апреле. 18 апреля +306000 бумаг  -390 ЮЛ в длинных и +269000 бумаг +680 ЮЛ в коротких. Безусловно, такие крупные заходы видно просто в терминале в рельном времени, однако так происходит далеко не всегда. Набор позиций зачастую происходит день-два, и не столь очевиден. Например в пятницу был набор шортов в боковике и  на сильном движении вверх, что сопровождалось ростом ОИ.

Так же видно как средняя длинная поза одного ЮЛ увеличивается с 50 до 468, а средняя короткая поза одного ЮЛ сокращается с 315 до 288

На рисунке таблица, разрезанная на две части. Левая часть таблицы вверху, продолжение внизу. Буду рад, если инфа окажется полезной

Пока без оценки.
Пожалуйста подождите...
14 комментариев
  1. Станислав 3 года назад

    Молодец!!! Чего я не додумался….

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  2. ок 3 года назад

    спасибо. Мне очень интересно

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  3. Автор
    dr.eugene 3 года назад

    Недостаток данной схемы в том, что биржевые данные формируются от вечерки до вечерки и выкладываются утром след дня, поэтому, если после вечернего клиринга был расколбас, он не учитывается в данных. Об этом нужно помнить

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
    • Электра 3 года назад

      ну он же говорил, что движение происходит лишь через пару дней… а не прям сразу…))

      Пока без оценки.
      Пожалуйста подождите...
  4. Автор
    dr.eugene 3 года назад

    Крупный участник заходит в расчете состричь минимум 1,5- 2 доллария, поэтому такие задержки не существенны. Пока клиент сидит, а мы видим это, можно рассчитывать на рост (падение) в зависимости от того куда сел

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  5. Бэтман 3 года назад

    Считаю нецелесообразным отслеживать ОИ по инструменту Brent,на рынке РФ.Если это Ри или Си,или тот же сбер .то да,но никак не Brent

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
    • Электра 3 года назад

      кстати…да! )))) Бетман, вот с этим согласна…)))

      Пока без оценки.
      Пожалуйста подождите...
  6. Медведус 3 года назад

    Теперь можно добавлять картинки в каменты :)

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  7. Автор
    dr.eugene 3 года назад

    Медведус, нужна возможность в заметку вставлять несколько картинок

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
    • Электра 3 года назад

      Медведус! присоединяюсь к просьбе Евгения! сделай, чтоб несколько картинок, плиз…)))

      Пока без оценки.
      Пожалуйста подождите...
  8. Гусс 3 года назад

    Евгений, оч. интересная инфа, спасибо!

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  9. Timoti 3 года назад

    спасибо. все хорошо только циферки на картинках мелковаты.

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  10. Электра 3 года назад

    очень полезно! хочу ещё подробнее…, желательно с примерами из реальных поз…))))

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...
  11. WerWolf
    WerWolf 3 года назад

    евген молодец..пора тебе модераторство примерять !

    Пока без оценки.
    Пожалуйста подождите...

Оставить комментарий

 ©2015-2019 Money.Energy. Перепечатка без ссылки на источник будет жёстко караться. ©2007-2015 Medved.US all rights reserved. 16+

Rambler's Top100 Top.Mail.Ru

Введите данные:

или    

Forgot your details?

Create Account